Rompimiento del “canal nocturno”

Una de las estrategias de trading más simples es la llamada “rompimiento del canal nocturno”.

Este sistema funciona bien en mercados de divisas y futuros.

Funciona siguiendo las horas nocturnas, en las que el precio se mueve en un rango estrecho. El canal nocturno se determina en gráficas M5 entre las “horas nocturnas”.

Típicamente, esto es entre las 23:00 – 8:00. Después de las 8:00 colocamos dos órdenes. Para entrar en una posición larga con un stop de compra y para entrar en una posición corta usando un stop de venta. La orden de compra se coloca en 1 pip por encima del máximo en el canal, y la órden de venta 1 pip por debajo del mínimo en el canal. El Stop Loss (SL) se posiciona en el extremo opuesto del canal o en la mitad del canal.

Dependiendo de la Toma de Utilidades (TU) asumida. El nivel mínimo de la Toma de Utilidades debe ser igual al rango del canal nocturno.

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A menudo puede existir un pequeño rompimiento falso del canal y el movimiento se mueve en la dirección opuesta.

Por eso, es preferible colocar la orden del SL en la mitad del canal, lo que reducirá las potenciales pérdidas.

Una vez que una orden sea ejecutada la orden es removida. Sin embargo, puede ser dejada en su lugar si el trader siente confianza una vez que el mercado se mueve en su contra dado que el rompimiento sea opuesto a su primera inclinación.

EJEMPLO

En el siguiente ejemplo con el EURGBP durante principios de septiembre, el primer cuadro azul marca el rango nocturno. Entonces, después de las 9:00 am la orden de STOP DE VENTA fue activada. Una posición corta fue establecida. El movimiento de regreso que le siguió no alcanzó el 50%, así que el SL no fue activado. En el punto TU1 de la gráfica, la mitad de la posición tenía utilidad. Esto se hizo debido a una falta de confianza en general en la posición.

La segunda mitad permaneció abierta, pero con un cambio en el nivel de SL. La orden de SL se movió al punto de entrada de la posición. Después de un rebote el precio nuevamente se movió hacia abajo y alcanzó el nivel TU2.

En este ejemplo, la relación inicial retorno/riesgo fue 2:1. Sin embargo, para la posición completa fue de 3:1 (primera posición 2:1, y la segunda 4:1).

DETALLES DEL SISTEMA:

• Seleccione una hora en la que dibujaremos el canal. Cheque la divisa en la que esté interesado. Si comúnmente ocurre que el primer rompimiento es falso, las horas pueden ser extendidas, por ejemplo: 23:00 – 9:00
• Cree dos órdenes, un STOP DE COMPRA y un STOP DE VENTA, pueden ser abiertas con el modo Una Cancela la Otra (u OCO, por sus siglas en inglés One-Cancells-Other). Estas son las órdenes para el rompimiento, y el modo OCO removerá una de las órdenes cuando la otra sea activada.
• Si el rango de movimiento del precio en la noche fue muy grande debería rechazar dicha transacción. Esto porque el nivel de SL sería igual de grande, y la posibilidad de una transacción exitosa decrece.