Reglas de Trading con Datos Macroeconómicos

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Ver una oportunidad pasar frente a sus ojos es una experiencia frustrante. Perder un periodo de volatilidad al momento de la publicación de datos económicos es uno de esos momentos.

Una estrategia para negociar con Datos Económicos

Esto puede ser extremadamente rentable, pero requiere trabajo extra, diligencia y experiencia. El mejorado ATR (Average Trading Range o Rango Promedio de Negociación), que puede ser hasta cuarenta veces más alto de lo normal durante este periodo, trae sus propias recompensas.

¡Use su experiencia o su instinto!

Usar su instinto significa negociar con lo que ve en la pantalla a través de la información que no está en la gráfica. Su experiencia dirá “gráfica” y a menos que sea totalmente opuesto, ¡negociar con los números significa instinto!

Instinto: Abrir una posición de acuerdo con los datos fundamentales que recién aparecieron y en línea con su dirección.

Experiencia: La forma técnica en la que abrimos una posición esperando un rompimiento del rengo de volatilidad de las últimas 2 horas antes de la publicación.

No es ni más, ni menos “sexy” ir con el instinto, es comúnmente más gratificante, pero siempre es más riesgoso.

La primera posición es extremadamente difícil de aplicar para un inversionista individual a menos que la posición sea a largo plazo.

Sin embargo, si la posición que se abrirá será en respuesta a los datos, el comportamiento del instrumento es comúnmente muy violento como para que el trader pueda analizar los datos.

Las instituciones financieras de gran tamaño comúnmente determinan órdenes automáticas, y su reacción a los datos toma menos de un segundo. Así, este tipo de trading es imposible de ser utilizado por traders individuales sin experiencia sin usar el instinto y eso viene con experiencia y muchos meses sino es que años de ver las reacciones del mercado.

En contraste, la segunda opción es más práctica. El principio es similar al del rompimiento de un canal que hemos discutido antes. Necesita determinar los puntos máximos y mínimos de las últimas dos horas y poner dos órdenes, un Stop de Compra y un Stop de Venta. Ambos contratos son llamados órdenes de rompimiento a un precio peor al que se tendría al momento.

Reglas de Trading con Datos Macroeconómicos 1

Reglas para negociar con datos macroeconómicos:

  • Seleccione el mercado y los datos que serán publicados.
  • Revise la gráfica histórica para entender las reacciones pasadas a estos datos.
  • Antes de la publicación encuentre el canal de variación, quizás las últimas 2 horas. Si es posible, relacione este a acciones de precios previas cuando los datos hayan sido publicados.
  • Coloque órdenes de STOP DE COMPRA y de STOP DE VENTA varios segundos antes del anuncio de los datos.
  • Coloque niveles de Stop-Loss en los extremos opuestos del canal o cierre la posición cuando el primer rompimiento pruebe ser falso.
  • Coloque un trailing stop después del inicio del movimiento, o cierre la posición manualmente cuando sienta que el momento se debilita.

Algunas situaciones a tener en cuenta:

  • El rango de movimiento después de un rompimiento es muy pequeño y después de abrir la posición, el precio regresa dentro del canal – la única solución es cerrar la posición y vivir para pelear otro día.
  • El precio regresa al canal y rompe en la dirección opuesta. Esto puede pasar, así que sea cuidadoso de no activar la orden de forma accidental. Es mejor colocar la orden pendiente algunos pips más allá del canal, si previo a la publicación, el precio se encuentra muy cerca de una de las líneas del canal.
  • La liquidez del mercado es muy baja y el precio en el que la orden pendiente será abierta diferirá significativamente del precio esperado. Esto no debería afectar a un bróker con buena reputación, pero evite mercados poco líquidos y negocie consciente de los principios del manejo de capital. Si planeamos una posible pérdida de no más del 2% del capital, tener un slippage en la compra, que podría significar la duplicación de las pérdidas, no sería trágico.
  • Los datos están en línea con el forecast y nada sucede. Inmediatamente retire las órdenes, dado que los movimientos que eran esperados no ocurrieron.
  • El bróker incrementa de forma significativa el spread durante la publicación de datos. Revise el comportamiento normal de los brokers durante los reportes. Considere cambiar de bróker si no está satisfecho.

Ejemplos de trading con datos macroeconómicos con el EURUSD

En la junta del BCE del 22 de octubre, Mario Draghi declaró que el banco está determinado a tomar los pasos para estimular la depreciación del EUR. Como puede ver en la gráfica de 30 M, el impulso ascendió a más de 100 pips en las siguientes horas y el movimiento a la baja continuó.

Reglas de Trading con Datos Macroeconómicos 2

Momento de publicación de datos de nómina del 2 de octubre del 2015. Los datos fueron considerablemente peores a lo esperado lo que resultó en un movimiento gigantesco de 150 pips en tan solo 10 minutos. Mientras que el IPV (Intervalo Promedio Verdadero o Rango Medio de Movimiento) era de 5 pips en 5 minutos. Aquí fue 30 veces más grande.

Reglas de Trading con Datos Macroeconómicos 3

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