Wide View Strategy

La Estrategia de Vista Amplia (WiViSt) es una estrategia típica de seguimiento de la tendencia. El propósito de esta estrategia es abrir una transacción al final de la corrección que es identificada en una tendencia fuerte (tendencia alcista o bajista). Hay dos intervalos usados en esta estrategia: m30 y m15.

Identificación de la tendencia

La identificación de la tendencia confía en dos promedios móviles exponenciales (48-periodos y 120-periodos). Esos promedios móviles representan tanto la tendencia durante el último día (48PM en gráficas de 30 minutos), como desde los últimos 2 y medio días (120PM y gráficas de 30 minutos). Los promedios son coincidentes a las cotizaciones del mercado Forex, donde como sabemos el trading está disponible las 24 horas del día. Para acciones de los Estados Unidos, yo uso PME de 13-periodos y 33-periodos. Si queremos usar esta estrategia en otros mercados financieros tenemos que recordar ajustar correctamente esos promedios.

Observando el promedio del precio, así como uno con otro, hacemos la primera evaluación de si vale la pena seguir el ritmo. La base de la identificación de la tendencia es determinar su fuerza.

Para esto necesitamos herramientas ya mencionadas y nuestra experiencia en la evaluación del mercado. Para determinar si una tendencia es una tendencia fuerte debemos evaluar el ángulo de los promedios móviles. No necesitamos ningún indicador o método caprichoso. Solo observar la velocidad de los promedios móviles. Esto puede ser evaluado al mirar si el promedio de corto plazo se va alejando del promedio de largo plazo, confirmando la tendencia.

Si ha visto esa situación (como sigue), vamos al intervalo M5.

Gráfica 1 – Tendencia alcista

Gráfica 2 – Tendencia bajista

Configuración de la gráfica M5

La configuración de la tendencia ya quedó atrás para nosotros. Es tiempo de configurar una gráfica de 5-minutos, que nos servirá para buscar señales de entrada en la posición. Empezamos por configurar los indicadores.

Debe usar las siguientes herramientas en la gráfica M5:

• Barras de Bollinger (intervalo 6; desviación 3)
• Oscilador Estocástico (6,3,3)
• Rango Percentil de Williams (intervalo 48)

De esta forma hemos configurado nuestra gráfica. Por eso, procedemos a lo más importante – buscar las señales.

Generando las señales

Cuando el Rango Percentil de Williams ha alcanzo el nivel de devaluación o reformulación (generando señales de acuerdo con la tendencia de orden superior), esperamos que emerja de una vela de demanda (%R está devaluado) o la oferta (%R se está reformulando). Esta vela debe tener un cuerpo fuerte y el cierre debe estar cerca de los máximos (en el caso de una señal de compra) o cerca de los mínimos (en el caso de las señales de venta). Al mismo tiempo el cuerpo de la vela debe estar más arriba que la última vela. Si todo lo anterior se cumple, tenemos una señal de tomar la posición.

Gráfica 3 – Señal de compra en tendencia alcista

Gráfica 4 – Señal de venta en tendencia bajista

Manejo de riesgo

La estrategia incluye el uso de un Stop Loss, Toma de Utilidades y órdenes de Trailing Stops. El riesgo para una orden no debe exceder 0.5% del capital y el tamaño de la orden debe ser ajustado el nivel del Stop Loss, que como mencioné no debe exceder el 0.5% del capital.

Con el fin de adaptar la orden de Stop Loss a las condiciones del mercado prevalecientes, usamos la herramienta de Bollinger Bands. Para órdenes de compra, el Stop Loss debe ser colocado debajo de la banda inferior de las Bandas de Bollinger. En el caso de las órdenes de venta, la orden de Stop Loss debe ser colocado por encima de la banda superior.

Cierre de transacciones (2 opciones)

• Primera opción: Como mencioné, la estrategia también usa ordenes de Toma de Utilidades. Debe ser colocada al doble de la orden de Stop Loss (RB 1:2). Por ejemplo, si nuestro Stop Loss es de 15 pips, la orden de Toma de Utilidades debe ser de 30 pips.
• Segunda opción: Una alternativa es usar un Trailing Stop. Este enfoque difiere en que la Toma de Utilidades primaria (RB 1:2) solo cierra la mitad de la posición. Y seguimos en el resto de la orden de Trailing Stop, que debe ser igual a la distancia del punto de equilibrio al primer nivel de Toma de Utilidades. Basados en el ejemplo de la “primera opción”, el Trailing Stop debe ser de 30 pips.

Filtro Adicional

Los ajustes básicos de la estrategia WiViSt asume el riesgo de 0.5% del capital. Sin embargo, tenemos una barrera adicional si queremos incrementar la participación del capital en la posición. Pero esta barrera requiere de nosotros una señal de filtro adicional – el Oscilador Estocástico. Sobre esta base, determinamos la divergencia entre el precio y el oscilador. Si dicha divergencia aparece, es una señal de ir de vuelta a la tendencia en un periodo de tiempo más grande. Entonces podemos permitirnos arriesgar el 1% del capital.

Gráfica 5 – Divergencia mientras se genera la señal de compra

Gráfica 6 – Divergencia mientras se genera la señal de venta